こんにちは。暁です。
絶好調かつ非常に人気のある自動損切り機能付き順張りナンピンマーチンEA（Ver. 1.40）でございますが、損切り特化型『Ver1.60』へとバージョンアップされました！！
かねてより、バーションアップ版のお話を開発者さんから伺ってましたが、待望のリリースです！
先ず気になるのは『実績』だと思いますので、下記リンクから開発者さんが運用された実績結果が閲覧できますので御覧ください。
Ver.1.40からの改良として、ざっくり説明するとエントリーロジックの精度向上と損切りロジックを追加し、４つの自動損切りが行われる仕様になっております。
長期投資を実現するためには勝率よりも負けを小さくする損切りがとても重要になります。
なので、Ver.1.40を稼働していて「こういう損切りがあったらいいな」をこのEAには全て詰め込まれています！
単純なストップロスとは異なる損切りもあるため、この記事では文字だけでなく動画で実際の値動きに対してどう損切りが作動するかをご紹介しますので最後まで見て頂けたら幸いです。
ロジック
上図がこのEAの全てのロジックになります！
これだけで理解してもらうのは不親切なので順を追ってまずはエントリーの話からご説明します。
エントリーとトレンドラインカット損切り
このEAではまずトレンドラインというものをEA内部のプログラムが計算して導き出します。
次にトレンドラインと現在価格の比較を行います。そして以下のルールでbuyかsellのエントリー（注文）を自動で行います。
- トレンドラインより現在価格が高い→buy 上昇トレンド
- トレンドラインより現在価格が低い→sell 下降トレンド
※2023年4月12日から2023年4月17日
静止画で表すと上図のような注文と決済になります。
これだとどうにも分かりにくいので、実際にどう注文（エントリー）されて決済されていったのかを可視化した動画が以下になります。
『動画で見てもらうのが確実に分かりやすいので視聴推奨です！』
動画の内容を説明すると以下になります。
1.トレンドラインの下に現在価格があるときはSELLの注文と決済を繰り返す（下降トレンド）
2.現在価格がトレンドラインの上になったらトレンドラインカット損切りが発動（トレンド反転）
3.トレンドラインカット損切り後は現在価格がトレンドラインの上になるので上昇トレンドBUYの注文と決済を繰り返す（上昇トレンド）
※開発者さんの解説動画です
【トレンドラインカット損切りされるまでの利益】－【トレンドラインカット損切り金額】＝総損益
積極的な注文と決済を行って利益を貯め、苦手なトレンド反転が確定したら損切りしてリスク回避その繰り返しで総損益をプラスにして利益とする。
これがVer.1.60となります。
例えば100万円運用で1か月間計測して、利益の割合の方が高く、総損益が+50万円なら月利50％ということになります。
0円損切り
2つ目の損切りは0円損切りです。
通常、トレンドラインを突き抜けたらトレンドラインカット損切りがされますが、損切り後に必ずトレンド反転が起きるとは限りません。
全てが予測通りに値動きするわけではないからです。
【例１】
下降トレンドから上昇トレンドにトレンド転換したと認識したが、下降トレンドが継続この場合、トレンド転換認識をしているのでBUYのエントリーをした状態で下降トレンドに乗ってしまいます。
＝BUYの含み損が増える状態
【例2】
上昇トレンドから下降トレンドにトレンド転換したと認識したが、どちらのトレンドとも言えない拮抗相場（レンジ相場）に突入。
＝トレンドラインカット損切りが働かない相場
このようなケースがVer.1.40では苦手な相場でした。
このようなケースで利益を出すことより、含み損の原因になっているポジションの決済を優先する機能としてVer.1.60で搭載したのが「0円損切り」です！
実演動画あり。視聴推奨
言葉だけだと難しいので実際の値動きに合わせて解説しています。
2023年3月13日～3月15日
シリコンバレー銀行破綻の翌週なのでかなり激しい値動きです。
1.トレンドラインの下に現在価格があるときはSELLの注文と決済を繰り返す（下降トレンド）
2.現在価格がトレンドラインの上になったらトレンドラインカット損切りが発動（トレンド反転）
3.トレンドラインカット損切り後はBUYの注文と決済を行ったが、想定していた上昇トレンドが形成されず、下降トレンドとの拮抗状態（レンジ相場）に突入
4.その後は下降トレンドになったため、BUYを「0円損切り」
5.下降トレンドでSELLの注文と決済を繰り返す
※開発者さんの解説動画です
急騰損切り
3つ目の損切りは急騰損切りです。
1時間足の始値と現在値の価格差が設定値を超えた場合に損切りする機能です。EAが認識しているトレンドと逆向きの急騰にのみ作動します。
・パラメータでオンオフ可能
・デフォルト設定値は±110pips(日本円1.1円）の変動が1時間足で起きた場合に損切り
例）上昇トレンド認識でBUYの注文と決済を行っていた際に、なんからの超強力な経済情報でトレンドが急反転し一時間以内に110pips下降した場合に損切りされます。
※下降トレンドの場合も働きます
滅多に作動することはない損切りですが、直近だと2023年1月6日に作動する値動きがありました。
比較のテストを行った結果、
オンにすれば運用資金に対して3割の損失ですが、オフの場合だと運用資金に対して6割の損失となりました。
ちなみにこの日は金曜日で尚且つ雇用統計があるので、実際の運用においてはEA停止している人の方が多いと予測しています。
ストップロス損切り
4つ目の損切りはストップロス損切りです。
これは名前の通り、単純に数値より含み損が増えたら損切りされるという機械的なものです。
ご自身の用途に合わせてお使いください。
デフォルトはオフにしています。
成績
冒頭でもお伝えした通り、このVer.1.60はVer.1.40の改良版となります。
実際に両EAを同期間で稼働させた場合では右のVer.1.60の方が高い利益を獲得しています。
また、バックテストにおいてもVer.1.60は確かな成績を収めています。
下図のバックテスト結果のように半年間のフル稼働で100万円運用に対して利益141万円と半年で元本回収以上の成績を収めています。
【テスト環境】
このバックテストはMT5で行っているため、時間ごとに変わるスプレッドも全て実際の値動きと同様であり、MT4よりも優れた精度のバックテストとなります。
バックテストの考察
このバックテストで一番大きな損切りは3月22日のFOMC金利発表です。
損切りの種類は「トレンドラインカット損切り」
最警戒する経済指標なので本運用においてはEAを停止するなどしてバックテスト以下の損失に抑えることは再現可能な対処だと思います。
FOMC前後でEAを停止した場合のバックテストでは半年で100万円単利運用に対して利益232万円という結果になっています。（FOMC前で利益207万円、FOMC後で利益25万円）
Ver.1.40とVer1.60の稼働比較の際にも、この3/22はFOMC前には停止しており、その結果が下図の損益結果です。
逆に言えばFOMCのような重要経済情報の日でもフル稼働して半年で129万円の利益を獲得したと捉えることもできます。
その他の機能
取引時間を制限する機能を追加しています。
時間はMT4時間に合わせて設定する必要があります。
※バックテスト、フォワードテストでは使用していません。
まとめ
- Ver.1.60はVer.1.40の改良型
- 4つの自動損切り機能で「負けないEAではなく、負けの小さいEA」というコンセプト
- 直近半年の激しい相場でロスカットすることなくフル稼働で元本回収
- バックテストでは雇用統計、FOMC級の経済指標ではオフの方が安全かつ高利益
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高利率なのでガンガン稼いでいきましょう。
週1回程度の運用報告（任意）
モニター様の実績を集めることが本企画の趣旨でもあります。
週1回、スマホMT4の結果のスクショを送っていただけるととても嬉しいです。
めんどうな場合はスルーしていただいても構いません。
（ちなみに実績報告をいただくのはEAの性能に自信があるからです。粗悪なEAなら実績報告なんてさせませんから。）
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