こんにちは。暁です。
今回はタイトルの通り、
「EAがロスカットする理由」についてお話します。
とてもシンプルなお話になります。
EAには独自のロジックが組まれており、内容が公開されているものもあれば、ブラックボックスのような非公開になっているものもあり様々な種類のEAがあります。
種類としては、
- ナンピン系
- ナンピンマーチン系
- 逆張り系
- 順張り系
などなど、上記の機能を組み合わせたものが多いかと思います。
ロジックで代表的なものを上げると、買われ過ぎ、売られ過ぎでのエントリーだったり、
MA(移動平均線)のゴールデンクロスやRSIなどです。
しかしこれはあくまでも目安であり、EAがエントリーするただの「きっかけ」にすぎません。
エントリー後にどのように相場が動くのかは誰にも分かりません。未来相場ですので。
前置き長くなりましたが、ロスカットするのは「たまたま」です。
ロスカットするのは「たまたま」
Twitterやインスタなどで荒れ相場後、「他のEAはロスカットしましたが、私のEAは安全でした！！」などの投稿を嫌ってほど見ます 笑
EAがロスカットする時ってどんな時でしょうか？？ナンピン系EAはこんな時だと思います。
- EAがエントリー
↓ - 1つのポジションを持つ
↓ - 急上昇・急下落が始まる
↓ - ナンピンエントリーが始まる。
↓
上昇・下落の勢いが止まらずナンピンを重ねていく
↓
ナンピンした総ロット数がどんどん膨れ上がり含み損も膨れる
↓
上昇・下落が続き、結果、証拠金維持率が保てなくロスカット
簡単に書くとこんな感じですね。
何が言いたいのかというと、EAがエントリーした後に「たまたま」相場が荒れ、上昇・下落の勢いに巻き込まれてロスカット。ただこれだけです。
どんなEAも土俵は一緒
「私のEAは生き残れました！！」というのは、運良く荒れ相場になる前にポジションを持たなかっただけで、タイミング次第ではどんなEAでもロスカットになります。エントリーしてポジションを持てばどのEAも土俵は一緒です。
こんな事言うと私自身の首を絞めるかと思いますが、ロスカットを少しでも軽減できる方法はあります。
EAのロジックをカスタムできるか否か
EAによって設定をカスタマイズできるものがあります。私のEAで言うと『Rad』です。
詳しくは↓の詳細ページをご参考ください。
【無料モニター企画】想定月利80%のゴールドナンピンマーチンEA（Rad）のご案内
カスタムができる項目の1つで『1度ナンピンしたら何分以内は次のナンピンはしない』という設定があります。
ゴールドは短時間でどんどん値動きするのでそれに合わせてナンピンすると痛い目を見ます。あらかじめ上記の設定をすることでナンピンのタイミングを抑制することが可能です。
本音は『月末月初』や『重要指標時』などEAを停止するのが推奨ではありますが、EAはエントリーして初めて利益に繋がるので、考え方次第ですがボラがある相場はチャンス相場でもあります。
しかし何も考えずにEAを稼働して放置すると先述したようにロスカットに巻き込まれる可能性大ですので、少し欲張りなモニター様向けには上記の設定をご案内してます。
過去相場はあくまで過去相場
EAはバックテストなど過去の値動きを元にロジックを組まれてるものもありますが、それを踏まえ極端ではありますが、推奨証拠金と推奨ロットバランスを考えると仮に下記のような感じで数値を出します。
- 過去3年間相場の中、短時間で最も値幅が出た数値
- その相場にポジションを持ったと仮定
- 想定したナンピン数、ナンピン幅、ナンピン総ロットの数値を出す
以上を割り出し『最大含み損』の値を出します。
その結果、『最大含み損』に耐えれる推奨証拠金と推奨ロットが導き出されますが、これは過去でロスカットにならずに耐えれたベースなので、この先の相場はそれ以上の最大含み損を更新する可能性はいくらでもあります。
バックテストが良いからといって所詮は過去相場です。
まとめ
結論、未来相場次第になりますが、予期せぬ自体に備えることは大事です。色んなEAを見比べて、対策ができる機能を持ったEAを強くおすすめします。
『Rad』は自信作の1つですので色んなカスタマイズをしてオリジナルのEAを作り出してください。
最後に『Rad』の詳細はこちらへ
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